Kapitalkravet för marknadsrisk ska täcka följande undergrupper av risker:
- 1.känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för ändringar i de durationsberoende räntesatsernas nivåer eller volatilitet (ränterisk),
- 2.känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för ändringar av nivåerna eller volatiliteten för marknadspriserna för aktier (aktiekursrisk),
- 3.känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för ändringar av nivåerna eller volatiliteten för marknadspriserna för fastigheter (fastighetsprisrisk),
- 4.känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för kreditspreadarna över den riskfria räntan (spreadrisk),
- 5.känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för ändringar av nivåerna eller volatiliteten för valutakurserna (valutarisk), och
- 6.ytterligare risker som härrör från antingen bristande diversifiering av tillgångsportföljen eller stor exponering för fallissemang för en enda emittent eller en grupp av emittenter med inbördes beroenden (marknadskoncentrationsrisk).
