Ett försäkringsföretag ska när det beräknar solvenskapitalkravet för marknadsriskkategorin, motpartsriskkategorin, riskkategorin för livförsäkring, riskkategorin för sjuk- och olycksfallsförsäkring och riskkategorin för skadeförsäkring använda följande formel för sammanläggning av kapitalkraven för de undergrupper av risker som ingår i respektive riskkategori.
Källbild Formeln visas som den är satt. Källa: fffs/2015/2015-8.pdf, sida 20, rityta 141–254 × 414–449 pt.
I formeln är Z solvenskapitalkravet för den aktuella riskkategorin. De undergrupper av risker som ingår i den aktuella riskkategorin är R1, R2,…,Rn och kapitalkraven för dessa undergrupper är X1, X2, …, Xn. Ci,j är korrelationskoefficienten för beroendet mellan riskerna i den i:te respektive j:te undergruppen. Summan ska innehålla alla möjliga kombinationer av i och j.
