Bilaga 2
Uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen
- 1.Generell information1.1 Institutnummer 1.2 Period 1.3 Registrets id 1.4 Adress till institutets webbsida för information till investerare
- 2.Matchningskrav2.1 Tillgångar, totalt värde inklusive derivattillgångar 2.2 Varav derivattillgångar 2.3 Skulder, totalt värde inklusive derivatskulder 2.4 Varav derivatskulder 2.5 Övervärde 2.6 Likviditetsbuffert i relation till buffertkrav
- 3.Tillgångar i säkerhetsmassanÖversikt säkerhetsmassan3.1 Krediter 3.2 Låntagare 3.3 Säkerheter 3.4 Genomsnittlig kreditvolym per låntagareHypotekskrediter3.5 Typ av kredit 3.6 Typ av säkerhet 3.7 Genomsnittlig kreditvolym 3.8 Antal krediter 3.9 Total kreditvolym 3.10 Kreditens valuta 3.11 Genomsnittlig belåningsgrad 3.12 Geografisk fördelning 3.13 Senaste använda värderingsmetod 3.14 Genomsnittlig tid sedan senaste omvärderingOffentliga krediter3.15 Låntagare/garant 3.16 Genomsnittlig kreditvolym 3.17 Antal krediter 3.18 Total kreditvolym 3.19 Kreditens valuta 3.20 Geografisk fördelningRäntevillkor3.21 Total kreditvolym 3.22 Valuta 3.23 Räntebindningstyp 3.24 Räntebindningstid 3.25 AmorteringKrediternas löptidsstruktur3.26 Total kreditvolym 3.27 Andel av total kreditvolym 3.28 Viktad återstående löptidTid sedan krediten utbetalades3.29 Total kreditvolym 3.30 Andel av total kreditvolym 3.31 Genomsnittlig belåningsgradBelåningsgrader3.32 Total kreditvolym 3.33 Andel av total kreditvolymTid sedan omvärdering3.34 Värderingsmetod 3.35 Typ av kredit 3.36 Typ av säkerhetOreglerade fordringar3.37 Total volym 3.38 Andel av volymen
- 4.Säkerställda obligationerÖversikt säkerställda obligationer4.1 Utestående volym av säkerställda obligationer inklusive repor 4.2 Varav repor 4.3 KreditbetygBenchmarkobligationer4.4 ISIN-kod 4.5 Utestående volym 4.6 Emitterad volym 4.7 Valuta 4.8 Emissionsdatum 4.9 Premiumbenämning 4.10 Räntebindningstyp 4.11 Räntesats 4.12 Ordinarie förfallodag 4.13 Förlängningsbar löptidsstruktur 4.14 Förfallodag vid löptidsförlängningÖvriga säkerställa obligationer4.15 ISIN-kod 4.16 Utestående volym 4.17 Emitterad volym 4.18 Valuta 4.19 Emissionsdatum 4.20 Premiumbenämning 4.21 Räntebindningstyp 4.22 Räntesats 4.23 Ordinarie förfallodag 4.24 Förlängningsbar löptidsstruktur 4.25 Förfallodag vid löptidsförlängningFörfalloprofil för säkerställda obligationer4.26 Utestående volym 4.27 Total volym 4.28 Viktad återstående löptid
- 5.Risksäkring
Valutarisk
5.1 Valuta 5.2 Säkerställda tillgångar före risksäkring 5.3 Säkerställda tillgångar efter risksäkring 5.4 Säkerställda obligationer före risksäkring 5.5 Säkerställda obligationer efter risksäkring 5.6 Koncerninterna derivat
Ränterisk
5.7 Räntebindningstyp 5.8 Säkerställda tillgångar före risksäkring 5.9 Säkerställda tillgångar efter risksäkring 5.10 Säkerställda obligationer före risksäkring 5.11 Säkerställda obligationer efter risksäkring 5.12 Koncerninterna derivat
Likviditetsbuffert
5.13 Typ av tillgång 5.14 Klassificering av tillgång 5.15 Typ av motpart 5.16 ISIN-kod 5.17 Valuta 5.18 Nominellt belopp 5.19 Nuvärde 5.20 Om tillgången ingår i beräkningen av likviditetstäckningskvoten
Likviditetsflöden
5.21 Dag i perioden 5.22 Tillgängliga tillgångar per dag 5.23 Skulder per dag 5.24 Dagligt nettolikviditetsflöde 5.25 Ackumulerat nettolikviditetsflöde per dag 5.26 Högsta ackumulerade nettolikviditetsutflöde
