Bilaga 1
Uppgifter som ska lämnas till investerarna
Uppgifterna ska innehålla följande information:
- 1.Värdet av säkerhetsmassan.
- 2.Värdet av utestående säkerställda obligationer.
- 3.En förteckning över ISIN-koder för alla säkerställda obligationer som är kopplade till registret.
- 4.De säkerställda tillgångarnas geografiska fördelning.
- 5.Typen av säkerställda tillgångar.
- 6.De säkerställda tillgångarnas lånestorlek.
- 7.De säkerställda tillgångarnas värderingsmetod.
- 8.Marknadsrisker, inklusive ränterisker och valutarisker.
- 9.Kreditrisker.
- 10.Likviditetsrisker.
- 11.Löptidsstrukturen för de säkerställda tillgångarna.
- 12.Löptidsstrukturen för de säkerställda obligationerna.
- 13.Nivåerna på matchningskrav.
- 14.Nivåerna på tillgänglig matchning.
- 15.Nivåerna på lagstadgat, och i förekommande fall avtalsenligt och frivilligt, övervärde i säkerhetsmassan.
- 16.Procentandelen av lån där ett fallissemang enligt artikel 178 i tillsynsförordningen anses ha inträffat, och under alla omständigheter när lånen är obetalda mer än 90 dagar efter förfallodagen.
- 17.Volym och procentandel av krediterna i säkerhetsmassan som har varit oreglerad i 1–30 dagar, 31–60 dagar, 61–90 respektive över 91 dagar.
